市场横盘整理的时间远长于沿趋势运行的时间。大多数对原有交易区域的突破都是假突破。它们在价格返回原有区域之前吸引趋势跟随者。假突破是业余投资者的祸根，但专业玩家却很高兴。
专业玩家大多数时候都希望价格波动不要走得太远。他们一直等待，直到向上突破停止创出新高，或向下突破停止创出新低。然后他们就会涌进市场，对突破进行反向操作，将保护性止损单设在最新高点或低点处。这种止损单设得很窄，他们的风险很低，而一旦价格重返原有区域，则获利空间很大。收益/风险比如此之高，以至于即便只做对了一半，专业玩家也能从中获利。
当周线图表明新一轮上升趋势正在形成时，就是日线图向上突破的最佳买入时机。真突破会被成交量放大所确认，而假突破时成交量往往不大。当技术指标顺趋势方向创出新高或新低时，就可以确认是真突破；当价格与指标出现背离时，往往表明是假突破。
Thursday, June 25, 2009
Wednesday, June 17, 2009
混沌操作法
A、一致性获利
混沌操作法的一致性获利计划交易，在交易时候，要有计划，并设定安全气囊（止损）以及五颗子弹。信号判断（五颗子弹）不外乎形态、指标、成交量和波浪
（1）指标背离：根据MFI指标的背离，来判断波浪的属性
（2）波浪的量度幅度
（3）形态：产生分形形态，底部或者顶部形态
（4）在分形形态中，出现“蛰伏”信号，此信号类似于放量滞涨或者放量不跌
（5）动能产生转变，类似于macd信号
由于五颗子弹中，（1）、（4）、（5）都牵涉到MFI指标
MFI（Market Facilitation Index）－市场促进指数：
MFI＝价格区间/交易量＝（最高价－最低价）/交易量
表明价格每跳动一个单位对应的平均变动量，作者的意图是：在实际操作中，就是要找MFI比较大的时段进行交易，这样就是不用多少成交量就导致价格迅速波动
在MFI基础上再加工一致获利法的５／３４／５ＭＡＣＤ，实为DMA。
既取MFI的5期平均和34期平均之差作为震荡指标，再对震荡指标移动平均作为信号线：
写成公式即为：
MFI:=(HIGH-LOW)/VOL;
OSC:=MA(MFI,5)-MA(MFI,34),COLORSTICK;
MACD:MA(OSC,5)
此动能指标有如下功能：
1、协助判断第三波的蜂位；
2、判断第四波的终点；或者第四波最低条件已经满足；
3、判断趋势的结束与第五波的顶部；
4、显示动能方向，表明多空信号
５／３４／５ＭＡＣＤ动能指标在五颗子弹中，第五颗子弹就是它，
而第一颗子弹也是借助于它，判断波浪的特性：
第三波与第五波的之间，OSC会发生背离：如果是下跌五浪中，第五浪价格低于第三浪，而OSC高于第三浪；相反在上升五浪中，第五浪价格高于第三浪，而OSC则低于第三浪。
B、波浪的量度幅度
第二浪往往是第一浪的０．３８倍到０．６２倍之间。
第三浪往往是第一浪的１．００倍到１．６２倍之间，经常大于１．６２倍。
第四浪通常是第三浪的０．３８倍至０．５０倍之间。
第五浪往往是第一波起点至第三波终点的价格差距的０．６２倍至１．００倍。
具体再在小一级浪形里面结合五颗子弹进行判别，比如想知道日线波浪，就要在分时中利用五颗子弹进行判断。
C、分形
分形原理：
分形是利用简单的多空原理而形成。当市场上涨的时候，买方追高价的意愿很高，形成价格不断上升，随者价格不断上升买方意愿也将逐渐减少，最后价格终于回跌。然后市场进入一些新的信息（混沌）影响了交易者的意愿，此时市场处于低价值区，买卖双方都同意目前的价值区，但对于价格却有不同的看法，当买方意愿再度大于卖方意愿时价格就会上涨，如果这个买方的动能足以超越向上分形时，我们将在向上分形上一档积极进场。下跌时原理亦同。
分形结构请参考图
最典型的分形结构如图中之A型态。
它最少由连续5根的线条所组成，中间的高点一定最高（向下分形则中间低点一定最低），中间线的左边有两根较低的高点，右边也有两根较低的高点（向下分形则为左右各有两根较高的低点），你可以现在举起手，观察自己五根手指的结构，就是典型的向上分形。分辨向上分形时我们只在乎高点的位置，观察向下分形时则只在乎低点的位置。在找寻分形时我们必须注意：
1、如果今天的线条高点与前一高点相同时，今天的线条将不列入5根手指头之内（如图中之D型态），此时就需等待第6根线条的确认。
2、向上与向下分形可由一根线条来完成（如图中之C型态），因为它都符合上下分形的结构原理。
混沌操作法的一致性获利计划交易，在交易时候，要有计划，并设定安全气囊（止损）以及五颗子弹。信号判断（五颗子弹）不外乎形态、指标、成交量和波浪
（1）指标背离：根据MFI指标的背离，来判断波浪的属性
（2）波浪的量度幅度
（3）形态：产生分形形态，底部或者顶部形态
（4）在分形形态中，出现“蛰伏”信号，此信号类似于放量滞涨或者放量不跌
（5）动能产生转变，类似于macd信号
由于五颗子弹中，（1）、（4）、（5）都牵涉到MFI指标
MFI（Market Facilitation Index）－市场促进指数：
MFI＝价格区间/交易量＝（最高价－最低价）/交易量
表明价格每跳动一个单位对应的平均变动量，作者的意图是：在实际操作中，就是要找MFI比较大的时段进行交易，这样就是不用多少成交量就导致价格迅速波动
在MFI基础上再加工一致获利法的５／３４／５ＭＡＣＤ，实为DMA。
既取MFI的5期平均和34期平均之差作为震荡指标，再对震荡指标移动平均作为信号线：
写成公式即为：
MFI:=(HIGH-LOW)/VOL;
OSC:=MA(MFI,5)-MA(MFI,34),COLORSTICK;
MACD:MA(OSC,5)
此动能指标有如下功能：
1、协助判断第三波的蜂位；
2、判断第四波的终点；或者第四波最低条件已经满足；
3、判断趋势的结束与第五波的顶部；
4、显示动能方向，表明多空信号
５／３４／５ＭＡＣＤ动能指标在五颗子弹中，第五颗子弹就是它，
而第一颗子弹也是借助于它，判断波浪的特性：
第三波与第五波的之间，OSC会发生背离：如果是下跌五浪中，第五浪价格低于第三浪，而OSC高于第三浪；相反在上升五浪中，第五浪价格高于第三浪，而OSC则低于第三浪。
B、波浪的量度幅度
第二浪往往是第一浪的０．３８倍到０．６２倍之间。
第三浪往往是第一浪的１．００倍到１．６２倍之间，经常大于１．６２倍。
第四浪通常是第三浪的０．３８倍至０．５０倍之间。
第五浪往往是第一波起点至第三波终点的价格差距的０．６２倍至１．００倍。
具体再在小一级浪形里面结合五颗子弹进行判别，比如想知道日线波浪，就要在分时中利用五颗子弹进行判断。
C、分形
分形原理：
分形是利用简单的多空原理而形成。当市场上涨的时候，买方追高价的意愿很高，形成价格不断上升，随者价格不断上升买方意愿也将逐渐减少，最后价格终于回跌。然后市场进入一些新的信息（混沌）影响了交易者的意愿，此时市场处于低价值区，买卖双方都同意目前的价值区，但对于价格却有不同的看法，当买方意愿再度大于卖方意愿时价格就会上涨，如果这个买方的动能足以超越向上分形时，我们将在向上分形上一档积极进场。下跌时原理亦同。
分形结构请参考图
最典型的分形结构如图中之A型态。
它最少由连续5根的线条所组成，中间的高点一定最高（向下分形则中间低点一定最低），中间线的左边有两根较低的高点，右边也有两根较低的高点（向下分形则为左右各有两根较高的低点），你可以现在举起手，观察自己五根手指的结构，就是典型的向上分形。分辨向上分形时我们只在乎高点的位置，观察向下分形时则只在乎低点的位置。在找寻分形时我们必须注意：
1、如果今天的线条高点与前一高点相同时，今天的线条将不列入5根手指头之内（如图中之D型态），此时就需等待第6根线条的确认。
2、向上与向下分形可由一根线条来完成（如图中之C型态），因为它都符合上下分形的结构原理。
Tuesday, June 2, 2009
long term institue buy and sell
从这个图中的几点结论：
1. climax run 都是在intitue buy呈明显下跌趋势后 buy sell 相当的情况下最后的测试买盘。
2. institue distribution的过程一般是一定的斜率均匀的上涨，而buy过程确是剧烈迅速的，因此也就是为什么低是尖的，而顶是园的。
3. 下跌趋势看sell，sell到顶的时候就是大盘底部了。也就是没人卖。但是反弹的程度看buy的量，如果buy量大并超过sell则形成一个大的趋势，也就是大反弹，否则就是一个反弹震荡第4浪，
4. 上涨趋势，除了反转初期，buy一直在减少也是正常的，因为价格越高买的人就少了。到顶的标准时sell的量开始增大。也就是当sell buy接近时，sell到低部发生反转，则大盘到顶。
4. 基本原则，当buy大于sell时，buy any dip。反之sell any rebounce
1. climax run 都是在intitue buy呈明显下跌趋势后 buy sell 相当的情况下最后的测试买盘。
2. institue distribution的过程一般是一定的斜率均匀的上涨，而buy过程确是剧烈迅速的，因此也就是为什么低是尖的，而顶是园的。
3. 下跌趋势看sell，sell到顶的时候就是大盘底部了。也就是没人卖。但是反弹的程度看buy的量，如果buy量大并超过sell则形成一个大的趋势，也就是大反弹，否则就是一个反弹震荡第4浪，
4. 上涨趋势，除了反转初期，buy一直在减少也是正常的，因为价格越高买的人就少了。到顶的标准时sell的量开始增大。也就是当sell buy接近时，sell到低部发生反转，则大盘到顶。
4. 基本原则，当buy大于sell时，buy any dip。反之sell any rebounce
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