Wednesday, April 22, 2009
Tuesday, April 21, 2009
TICK一定要和TRIN结合用才有效
stockhq的观察是对的。
我用IB的5-min TICK, TRIN chart.
比如今天3:00pm左右850的高点，TICK进入了高于1000的extreme area，这时TRIN<1.0是个confirmation>1.0的话，就不是confirmation，多半3:30pm就趴窝了(i.e., throw back to the support line underneath)。
Bearish state正相反，TICK enters <-1000 extreme area, at this moment TRIN > 1.0 is a confirmation (of bear). Otherwise, likely throw up to the resistance line above.
我用IB的5-min TICK, TRIN chart.
比如今天3:00pm左右850的高点，TICK进入了高于1000的extreme area，这时TRIN<1.0是个confirmation>1.0的话，就不是confirmation，多半3:30pm就趴窝了(i.e., throw back to the support line underneath)。
Bearish state正相反，TICK enters <-1000 extreme area, at this moment TRIN > 1.0 is a confirmation (of bear). Otherwise, likely throw up to the resistance line above.
Divergence结合Nwave 看大盘趋势的转换
一般来讲一个级别的divergence会引起上一级别的回调，如果上一级别也产生divergence，才会引起更高层次的回弹。但是在有些情况下一个小级别divergence会直接产生高级别波浪的翻转。这就是V型翻转。这种情况往往发生在熊市的第5浪，或牛市的第5浪。以熊市为例：
经过大3浪，市场已经极度悲观，short比例非常高，第5波下跌时，如果产生一个很小级别的divergence，或者一个好的消息的触发就会引起一个强烈的short squeeze，也就是下跌过程会产生雪崩效应的急剧减速，不需要divergence。其他情况下的V型翻转比较少见。只会发生市场到了极度恐慌或热烈的情况下。譬如下跌过程中的free fall，的急剧翻转，此时short获利很多，大家都把stop设的很紧。因此不需divergence就会翻转
经过大3浪，市场已经极度悲观，short比例非常高，第5波下跌时，如果产生一个很小级别的divergence，或者一个好的消息的触发就会引起一个强烈的short squeeze，也就是下跌过程会产生雪崩效应的急剧减速，不需要divergence。其他情况下的V型翻转比较少见。只会发生市场到了极度恐慌或热烈的情况下。譬如下跌过程中的free fall，的急剧翻转，此时short获利很多，大家都把stop设的很紧。因此不需divergence就会翻转
Monday, April 20, 2009
institute buy sell是一个非常准确的看盘参数
你可以自己观察规律啊。当Accu和Dist都在下降的情况下，你看过去，是不是Market seesaw哈？
啥时候放心做空？Accu <> Dist 且是直线上升的时候，已经过去了是吧？
看以从以下blog看到：
你说我每天帖的那个图哈，那，大盘再涨，但是accumulation却在减少，distribution的趋势却在上升，你不要看一两天的，你看总趋势，那，同意俺说的吧？这种情况，你借鉴过去的，应该可以看出来，大盘会上下震荡，是吧？所以我最近一直在说buy dip sell bounce。啥时候可以大规模做空？当accumulation小于distribution的时候。啥时候要大规模做多，当accumulation 呈直线上升的时候。你看看图，是不是这规律？在想想，现在为啥大盘涨得不入几周前快了？因为accumulation的蓝线已经很高了，是吧？所以有必要让accumulation先下来一点点。下来以后，是上，还是下，就nobody knows了，是吧？但是至少，从这个图上得出的结论有一定的道理吧：Buy dip sell bounce。
Cobra blog
山上白云泉
啥时候放心做空？Accu <> Dist 且是直线上升的时候，已经过去了是吧？
看以从以下blog看到：
你说我每天帖的那个图哈，那，大盘再涨，但是accumulation却在减少，distribution的趋势却在上升，你不要看一两天的，你看总趋势，那，同意俺说的吧？这种情况，你借鉴过去的，应该可以看出来，大盘会上下震荡，是吧？所以我最近一直在说buy dip sell bounce。啥时候可以大规模做空？当accumulation小于distribution的时候。啥时候要大规模做多，当accumulation 呈直线上升的时候。你看看图，是不是这规律？在想想，现在为啥大盘涨得不入几周前快了？因为accumulation的蓝线已经很高了，是吧？所以有必要让accumulation先下来一点点。下来以后，是上，还是下，就nobody knows了，是吧？但是至少，从这个图上得出的结论有一定的道理吧：Buy dip sell bounce。
Cobra blog
山上白云泉
均线系统辅助数wave
可以用小周期均线MA5 MA10和长期ma30 ma50 超长周期MA200的缠绕情况来辅助数wave。
同一级wave被阻挡在同一级MA下。比如40天左右周期的趋势一般被MA60阻挡。而100天wave一般被ma200阻挡。一旦出现穿越，则wave就到新的一级。
2波-4波的短期均线一定和上上一级均线出现接触，或者缠绕。否则是下一级的wave。一般第一次缠绕不会突破也就是2波是假反弹，4波以上才会是真反弹。5波是假摔因此时间短暂，反弹剧烈。
有时候第三次也不能反弹就会出现3浪的延伸。但90%情况就是5波走势。但在牛市中就比较经常出现3波延伸的情况。
5波的判断是下跌而出现背离。也就是5波下跌价格新低而MACAD没有创新低。则该反弹时5波反弹。否则是3波的延伸。该方法可以在反弹破均线之前就知道是5波还是2-4波反弹。
同一级wave被阻挡在同一级MA下。比如40天左右周期的趋势一般被MA60阻挡。而100天wave一般被ma200阻挡。一旦出现穿越，则wave就到新的一级。
2波-4波的短期均线一定和上上一级均线出现接触，或者缠绕。否则是下一级的wave。一般第一次缠绕不会突破也就是2波是假反弹，4波以上才会是真反弹。5波是假摔因此时间短暂，反弹剧烈。
有时候第三次也不能反弹就会出现3浪的延伸。但90%情况就是5波走势。但在牛市中就比较经常出现3波延伸的情况。
5波的判断是下跌而出现背离。也就是5波下跌价格新低而MACAD没有创新低。则该反弹时5波反弹。否则是3波的延伸。该方法可以在反弹破均线之前就知道是5波还是2-4波反弹。
Sunday, April 19, 2009
一个上班族赚小钱的方法
这个小方法来自俺发的一片文章. 有一定的风险性.
但是,比上班族,炒股票的风险可小多了.
原文
=============
The Three Most Beautiful Words To A Call Writer...
by Old School Option
Three Most Beautiful Words to a call writer are “You’ve Been Assigned”.
When you’re assigned on your short options, the clearing firm or broker “closes” your position by offsetting with long stock, the covered call you sold short. It means the rate-of-return you were trying to capture, has in fact, been achieved.
For example, let’s go back to December 29, 2008. I purchased 200 shares of QCOM (Qualcomm) at $34.1678 per share for my own IRA account and simultaneously sold 2, January 35 calls for $1.23 each.
IF I was assigned today with the stock currently trading $35.14 it would mean the best possible outcome occurred. I made $.83 a share profit on 200 shares which is $166.00
($35- $34.1678 *200 shares; I have to sell the stock at $35.00 per the call sale) AND I made $123.00 dollars two times ($246) on the sale of the calls.
I personally don’t care that QCOM may rally to $55 or $65 a share in the future. All I know is that I made $412.00 dollars on a $6833.00 investment over the course of 19 days.
Throw those numbers in a calculator and you get a 6.0% rate of return in 19 days not including commissions and exchange fees. That’s 115% annualized. There’s no magic. No secrets. Completely transparent.
Now that’s Old School!
================================================================
为了Dolet的方便,
俺一步步演示
1. Screen
找到最近high volatility 的股票
比如可选MGM
2. 看有无破产危机
无
3. 价格
M G M MIRAGE
(RT-ECN: MGM)
Last Trade: 6.26
Trade Time: 3:59pm ET
Change: Up 0.36 (6.10%)
Bid: 6.23 x 100
Ask: 6.40 x 100
4. OPTION 价格
CALL OPTIONS Expire at close Fri, May 15, 2009
Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
2.50 MGMEZ.X 4.10 Up 0.19 3.60 3.80 57 937
4.00 MGMEH.X 2.75 Up 0.10 2.50 2.70 869 2,046
5.00 MGMEA.X 1.86 Down 0.14 1.85 2.00 1,915 10,661
6.00 MGMEF.X 1.40 Up 0.25 1.35 1.45 2,807 4,814
7.50 MGMEU.X 0.85 Up 0.15 0.85 0.95 4,176 8,322
9.00 MGMEI.X 0.55 Up 0.05 0.50 0.60 224 1,489
10.00 MGMEB.X 0.40 Up 0.10 0.35 0.40 503 2,434
12.50 MGMEV.X 0.22 0.00 0.15 0.25 434 1,471
5. 操作
buy 100 shares MGM -$626
sell 1 contract MGM may 7.5 Call + 85
6. 后续
五月MGM price 大于7.5
contract 执行 帐户资金 750+85=835 （不计手续费） 当月盈率 33.3%
五月MGM price 小于7.5
继续卖六月 7.5 Call
只要没有被卖出去，就继续卖7.5 call 直到执行。
如果跌倒1刀怎么办？这个是风险。但是有办法减少风险。
卖2.5的call +410
这样基本上一定会执行了。
5月的时候
资金 410+250=660 （不计手续费） 当月盈率 5.4% 也远远Beat CD
Hope you will like :)
送钱给Madoff的人太不爱学习了。
但是,比上班族,炒股票的风险可小多了.
原文
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The Three Most Beautiful Words To A Call Writer...
by Old School Option
Three Most Beautiful Words to a call writer are “You’ve Been Assigned”.
When you’re assigned on your short options, the clearing firm or broker “closes” your position by offsetting with long stock, the covered call you sold short. It means the rate-of-return you were trying to capture, has in fact, been achieved.
For example, let’s go back to December 29, 2008. I purchased 200 shares of QCOM (Qualcomm) at $34.1678 per share for my own IRA account and simultaneously sold 2, January 35 calls for $1.23 each.
IF I was assigned today with the stock currently trading $35.14 it would mean the best possible outcome occurred. I made $.83 a share profit on 200 shares which is $166.00
($35- $34.1678 *200 shares; I have to sell the stock at $35.00 per the call sale) AND I made $123.00 dollars two times ($246) on the sale of the calls.
I personally don’t care that QCOM may rally to $55 or $65 a share in the future. All I know is that I made $412.00 dollars on a $6833.00 investment over the course of 19 days.
Throw those numbers in a calculator and you get a 6.0% rate of return in 19 days not including commissions and exchange fees. That’s 115% annualized. There’s no magic. No secrets. Completely transparent.
Now that’s Old School!
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为了Dolet的方便,
俺一步步演示
1. Screen
找到最近high volatility 的股票
比如可选MGM
2. 看有无破产危机
无
3. 价格
M G M MIRAGE
(RT-ECN: MGM)
Last Trade: 6.26
Trade Time: 3:59pm ET
Change: Up 0.36 (6.10%)
Bid: 6.23 x 100
Ask: 6.40 x 100
4. OPTION 价格
CALL OPTIONS Expire at close Fri, May 15, 2009
Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
2.50 MGMEZ.X 4.10 Up 0.19 3.60 3.80 57 937
4.00 MGMEH.X 2.75 Up 0.10 2.50 2.70 869 2,046
5.00 MGMEA.X 1.86 Down 0.14 1.85 2.00 1,915 10,661
6.00 MGMEF.X 1.40 Up 0.25 1.35 1.45 2,807 4,814
7.50 MGMEU.X 0.85 Up 0.15 0.85 0.95 4,176 8,322
9.00 MGMEI.X 0.55 Up 0.05 0.50 0.60 224 1,489
10.00 MGMEB.X 0.40 Up 0.10 0.35 0.40 503 2,434
12.50 MGMEV.X 0.22 0.00 0.15 0.25 434 1,471
5. 操作
buy 100 shares MGM -$626
sell 1 contract MGM may 7.5 Call + 85
6. 后续
五月MGM price 大于7.5
contract 执行 帐户资金 750+85=835 （不计手续费） 当月盈率 33.3%
五月MGM price 小于7.5
继续卖六月 7.5 Call
只要没有被卖出去，就继续卖7.5 call 直到执行。
如果跌倒1刀怎么办？这个是风险。但是有办法减少风险。
卖2.5的call +410
这样基本上一定会执行了。
5月的时候
资金 410+250=660 （不计手续费） 当月盈率 5.4% 也远远Beat CD
Hope you will like :)
送钱给Madoff的人太不爱学习了。
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